Miniatura

Fitxers

TFG_Leopold_Vicent_Guillermo.pdf (740.46 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2025-06-10

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Guillermo Leopold Vicent, 2025
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227478

Processos estocàstics en l'anàlisi de dades esportives

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Aquest treball presenta una comparació rigorosa entre els models de Bachelier, Black-Scholes i Stern des d’una perspectiva matemàtica i aplicada, centrant-se en la seva utilitat per modelitzar la dinàmica de variables aleatòries en l'àmbit financer i esportiu. Es posa especial èmfasi en el model de Stern, que adapta el moviment brownià amb deriva per descriure l’evolució de la diferència de punts en un partit d’esport, i que es mostra especialment adequat per a l’anàlisi quantitativa d’esdeveniments esportius com els partits de bàsquet. S’aplica la metodologia al cas real d’un partit de quarts de final de la lliga ACB (Barça–Unicaja), utilitzant dades de quotes d’apostes en directe i estimacions pre-partit dels mercats. El model de Stern permet calcular en tot moment la probabilitat de victòria de cada equip, detectar possibles ineficiències de mercat i identificar oportunitats d’aposta favorables, que poden ser explotades mitjançant criteris matemàtics com el de Kelly. El treball discuteix també les limitacions dels models lineals amb volatilitat constant i suggereix possibles extensions per millorar-ne l’ajust a la realitat. En conjunt, el TFG posa de manifest la utilitat dels models estocàstics per a l’anàlisi objectiva d’esdeveniments esportius i la valoració de mercats d’apostes, tot oferint un pont entre la teoria financera i la pràctica esportiva.

Descripció

Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2025 , Tutor: Josep Vives Santa Eulàlia i Maria Carmen Florit Selma

Matèries

Processos estocàstics, Moviment brownià, Apostes esportives, Equacions diferencials estocàstiques, Matemàtica financera, Guillermo Leopold Vicent, Treballs de fi de grau

Matèries (anglès)

Stochastic processes, Brownian movements, SubjSports betting, Stochastic differential equations, Business mathematics, Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau)

Citació

LEOPOLD VICENT, Guillermo. Processos estocàstics en l'anàlisi de dades esportives. [consulta: 27 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/227478]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre