Miniatura

Fitxers

MPS_N015.pdf (869.58 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió enviada

Data de publicació

1983

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/151402

Une formule d'Itô pour les martingales continues a deux indices et quelques apllications

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

An Itô differentiation formula is proved for arbitrary two-parameter continuous martingales. As an application we deduce the existence and continuity of the local time of these martingales with respect to a particular random measure. Finally we obtain a maximal inequality for stochastic integráis in one coordínate.

Descripció

Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 20 (1984) no. 3, p. 251-275 [http://www.numdam.org/item/?id=AIHPB_1984__20_3_251_0]

Matèries

Martingales (Matemàtica)

Matèries (anglès)

Universitat de Barcelona. Institut de Matemàtica

Citació

Col·leccions

Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series

Citació

NUALART, David. Une formule d'Itô pour les martingales continues a deux indices et quelques apllications. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/151402]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre