Miniatura

Fitxers

TFM_Quiaro.pdf (1.3 MB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2025

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Quiaro Liani, 2025
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/225287

Estimación del VaR en índices bursátiles. Enfoque GARCH-EVT

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Este trabajo evalúa la estimación del Valor en Riesgo (VaR) en los índices del S&P 500 y Euro Stoxx 50 mediante la integración de modelos GARCH y la Teoría de Valores Extremos (EVT). Utilizando datos diarios entre 2020 y 2025, se aplicaron técnicas de predicción fuera de muestra y pruebas de backtesting para validar la precisión de los modelos. Los resultados muestran que las combinaciones EGARCH-EVT con distribuciones t-student asimétricas proporcionan estimaciones más robustas del riesgo extremo. Este enfoque mejora la capacidad de anticipar eventos de cola en mercados volátiles, con importantes implicaciones para la gestión del riesgo financiero.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Samer Ajour El Zein

Matèries

Mercat financer, Risc (Economia), Variables (Matemàtica) , Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Financial market, Risk, Variables (Mathematics), Master's thesis

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

QUIARO LIANI, Andrés eduardo. Estimación del VaR en índices bursátiles. Enfoque GARCH-EVT. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/225287]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre