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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/200808
Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante la regresión cuantílica y expected shortfall
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Resum
Este trabajo se enfoca en el estudio de las técnicas de regresión cuantílica y regresión conjunta de regresión cuantílica con expected shortfall. El objetivo principal es superar las limitaciones de la regresión lineal estándar en un contexto de datos con colas pesadas. Con este fin, se aplicarán ambas regresiones en una base de datos de seguros de automóviles, con el propósito de mejorar la comprensión de las relaciones entre variables en diferentes puntos de la distribución de la variable dependiente, que en este caso es el coste total de siniestros, y realizar predicciones más precisas.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Miguel Santolino
Matèries (anglès)
Citació
Citació
LI, Wanting. Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante la regresión cuantílica y expected shortfall. [consulta: 2 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/200808]