Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

tfg_arbos arrese_guillem.pdf (1019.42 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2022-06-12

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Guillem Arbós Arrese, 2022
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/188578

Aplicació de models GARCH a sèries temporals financeres

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The purpose of this work is to study the GARCH models and their application to financial time series. To achieve this, I first studied the basis of econometrics, the previous models to GARCH models and the reasons why they failed. After this, I researched GARCH models and some extensions of these models. Finally, I applied the knowledge learned in the theorical part of this work in order to fit a model into two different kind of financial time series: stock exchange and commodity exchange.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Anàlisi de sèries temporals, Treballs de fi de grau, Matemàtica financera, Models matemàtics, Estadística matemàtica

Matèries (anglès)

Time-series analysis, Bachelor's theses, Business mathematics, Mathematical models, Mathematical statistics

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

ARBÓS ARRESE, Guillem. Aplicació de models GARCH a sèries temporals financeres. [consulted: 13 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/188578

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre