Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Files

tfg_arbos arrese_guillem.pdf (1019.42 KB)

Document type

Bachelor thesis

Publication date

2022-06-12

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Guillem Arbós Arrese, 2022
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/188578

Aplicació de models GARCH a sèries temporals financeres

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Abstract

[en] The purpose of this work is to study the GARCH models and their application to financial time series. To achieve this, I first studied the basis of econometrics, the previous models to GARCH models and the reasons why they failed. After this, I researched GARCH models and some extensions of these models. Finally, I applied the knowledge learned in the theorical part of this work in order to fit a model into two different kind of financial time series: stock exchange and commodity exchange.

Description

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Subject

Anàlisi de sèries temporals, Treballs de fi de grau, Matemàtica financera, Models matemàtics, Estadística matemàtica

Subject (English)

Time-series analysis, Bachelor's theses, Business mathematics, Mathematical models, Mathematical statistics

Citation

Collections

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citation

ARBÓS ARRESE, Guillem. Aplicació de models GARCH a sèries temporals financeres. [consulted: 13 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/188578

Export metadata

JSON - METS

Share record