Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Aplicació de models GARCH a sèries temporals financeres

Vista senzilla d'ítem
dc.contributor.advisorVives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
dc.contributor.authorArbós Arrese, Guillem
dc.date.accessioned2022-09-02T08:20:04Z
dc.date.available2022-09-02T08:20:04Z
dc.date.issued2022-06-12
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàliaca
dc.description.abstract[en] The purpose of this work is to study the GARCH models and their application to financial time series. To achieve this, I first studied the basis of econometrics, the previous models to GARCH models and the reasons why they failed. After this, I researched GARCH models and some extensions of these models. Finally, I applied the knowledge learned in the theorical part of this work in order to fit a model into two different kind of financial time series: stock exchange and commodity exchange.ca
dc.format.extent59 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/188578
dc.language.isocatca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Guillem Arbós Arrese, 2022
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceTreballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
dc.subject.classificationAnàlisi de sèries temporalsca
dc.subject.classificationTreballs de fi de grau
dc.subject.classificationMatemàtica financeraca
dc.subject.classificationModels matemàticsca
dc.subject.classificationEstadística matemàticaca
dc.subject.otherTime-series analysisen
dc.subject.otherBachelor's theses
dc.subject.otherBusiness mathematicsen
dc.subject.otherMathematical modelsen
dc.subject.otherMathematical statisticsen
dc.titleAplicació de models GARCH a sèries temporals financeresca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca

Fitxers

Paquet original

Mostrant 1 - 1 de 1
Miniatura
Nom:
tfg_arbos arrese_guillem.pdf
Mida:
1019.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Descripció:
Memòria
Descarregar

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques