El CRAI romandrà tancat del 24 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026. La validació de documents es reprendrà a partir del 7 de gener de 2026.
El CRAI permanecerá cerrado del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. La validación de documentos se reanudará a partir del 7 de enero de 2026.
From 2025-12-24 to 2026-01-06, the CRAI remain closed and the documents will be validated from 2026-01-07.
 
Miniatura

Fitxers

TFM-CAF_Bernat+Boj-Costa_2024.pdf (952.37 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2024

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Bernat Morillo, 2024
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/215129

Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No Vida

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Este trabajo de fin de máster se centra en la estimación bootstrap para el cálculo de reservas en seguros de no vida. El objetivo es analizar las estimaciones por año de calendario y calcular el error de predicción como herramienta para las entidades aseguradoras. La estimación se realiza utilizando un método estocástico, el Modelo Lineal Generalizado (GLM), empleando dos métodos bootstrap, los denominados residual y pairs. Se calcula el Valor en Riesgo (VaR), el valor actual de las reservas y el valor actual del VaR. Todos los cálculos y estimaciones se realizan utilizando el lenguaje de programación R.

Descripció

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutors: Eva Boj del Val ; Teresa Costa Cor

Matèries

Bootstrap (Estadística), Risc (Assegurances), R (Llenguatge de programació), Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Bootstrap (Statistics), Risk (Insurance), R (Computer program language), Master's thesis

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

Citació

BERNAT MORILLO, Pau. Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No Vida. [consulta: 3 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/215129]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre