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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/215129
Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No Vida
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Resum
Este trabajo de fin de máster se centra en la estimación bootstrap para el cálculo de reservas en seguros de no vida. El objetivo es analizar las estimaciones por año de calendario y calcular el error de predicción como herramienta para las entidades aseguradoras. La estimación se realiza utilizando un método estocástico, el Modelo Lineal Generalizado (GLM), empleando dos métodos bootstrap, los denominados residual y pairs. Se calcula el Valor en Riesgo (VaR), el valor actual de las reservas y el valor actual del VaR. Todos los cálculos y estimaciones se realizan utilizando el lenguaje de programación R.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutors: Eva Boj del Val ; Teresa Costa Cor
Matèries (anglès)
Citació
Citació
BERNAT MORILLO, Pau. Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No Vida. [consulta: 24 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/215129]