Document type
Bachelor thesisPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/227294
Anàlisi i predicció de sèries temporals financeres: introducció als models GARCH
Journal Title
Authors
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
L’objectiu d’aquest treball és presentar la teoria dels models ARCH/GARCH, molt importants en l’anàlisi de sèries temporals, especialment en aquelles de tipus econòmic. La principal característica d’aquestes és la volatilitat, és a dir, la fluctuació de preus en un període de temps. El problema és que aquesta no acostuma a ser la mateixa per tot instant t. En termes matemàtics, es pot relacionar amb l’heteroscedasticitat: variància no constant al llarg del temps. Es parlarà de la teoria més bàsica de processos estocàstics, dels models predecessors dels ARCH/GARCH i els seus dèficits, i, finalment, es tractaran les propietats, l’estimació dels valors dels models i la predicció de valors futurs. Amb aquestes eines s’analitzaran dues sèries temporals financeres amb el software estadístic R.
Description
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives i Santa-Eulàlia
Subject (English)
Citation
Collections
Citation
CAÑAS GOMEZ, Alex. Anàlisi i predicció de sèries temporals financeres: introducció als models GARCH. [consulted: 7 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227294