Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227294
Anàlisi i predicció de sèries temporals financeres: introducció als models GARCH
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
L’objectiu d’aquest treball és presentar la teoria dels models ARCH/GARCH, molt importants en l’anàlisi de sèries temporals, especialment en aquelles de tipus econòmic. La principal característica d’aquestes és la volatilitat, és a dir, la fluctuació de preus en un període de temps. El problema és que aquesta no acostuma a ser la mateixa per tot instant t. En termes matemàtics, es pot relacionar amb l’heteroscedasticitat: variància no constant al llarg del temps. Es parlarà de la teoria més bàsica de processos estocàstics, dels models predecessors dels ARCH/GARCH i els seus dèficits, i, finalment, es tractaran les propietats, l’estimació dels valors dels models i la predicció de valors futurs. Amb aquestes eines s’analitzaran dues sèries temporals financeres amb el software estadístic R.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives i Santa-Eulàlia
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
CAÑAS GOMEZ, Alex. Anàlisi i predicció de sèries temporals financeres: introducció als models GARCH. [consulted: 22 of May of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227294