Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/227297
Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
L’objectiu d’aquest treball és analitzar el risc de mercat dels fons d’inversió tot estimant el Value at Risk (VaR) mitjançant simulació de Monte Carlo. S’exposa el marc probabilístic necessari i la construcció del model. La metodologia es verifica amb dades reals mostrant la sensibilitat del VaR a la composició de la cartera.
S’analitzen les limitacions del VaR, especialment la seva manca de coherència en situacions de pèrdues extremes. Finalment, es presenta una alternativa que conclou que la combinació del VaR amb altres mesures ofereix una eina m´es sòlida per gestionar el risc.
Descripció
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2025 , Tutor: Josep Vives i Santa-Eul`alia
Matèries (anglès)
Citació
Citació
CALERO CODINA, Silvia. Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo. [consulta: 27 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/227297]