Document type
Bachelor thesisPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/227297
Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo
Journal Title
Authors
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
L’objectiu d’aquest treball és analitzar el risc de mercat dels fons d’inversió tot estimant el Value at Risk (VaR) mitjançant simulació de Monte Carlo. S’exposa el marc probabilístic necessari i la construcció del model. La metodologia es verifica amb dades reals mostrant la sensibilitat del VaR a la composició de la cartera.
S’analitzen les limitacions del VaR, especialment la seva manca de coherència en situacions de pèrdues extremes. Finalment, es presenta una alternativa que conclou que la combinació del VaR amb altres mesures ofereix una eina m´es sòlida per gestionar el risc.
Description
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2025 , Tutor: Josep Vives i Santa-Eul`alia
Subject (English)
Citation
Citation
CALERO CODINA, Silvia. Estimació del risc de fons d’inversió mitjançant la simulació de Monte Carlo. [consulted: 15 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/227297