Document type
Bachelor thesisPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/184672
El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia
Journal Title
Authors
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
El model de Black-Litterman permet obtenir els retorns esperats del mercat combinant
les expectatives dels inversors i un punt de referència neutral. Això és possible gràcies
a l’estadística bayesiana. Així, aquest model, a diferència dels models tradicionals, és
més estable i consistent amb les expectatives dels inversors. L’objectiu d’aquest treball
és explicar tots els components d’aquest model i comparar els resultats que s’obtenen
amb els que s’obtindrien aplicant altres models més tradicionals com el de Markowitz.
En particular, treballarem amb un sector en concret d’un dels mercats més coneguts al
nostre país, l’IBEX 35.
Description
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Josep Vives i Santa-Eulàlia i José Bonifacio Sáez Madrid
Subject (English)
Citation
Citation
VILLALONGA SUÑER, Miquel. El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia. [consulted: 14 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/184672