Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/184672
El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
El model de Black-Litterman permet obtenir els retorns esperats del mercat combinant
les expectatives dels inversors i un punt de referència neutral. Això és possible gràcies
a l’estadística bayesiana. Així, aquest model, a diferència dels models tradicionals, és
més estable i consistent amb les expectatives dels inversors. L’objectiu d’aquest treball
és explicar tots els components d’aquest model i comparar els resultats que s’obtenen
amb els que s’obtindrien aplicant altres models més tradicionals com el de Markowitz.
En particular, treballarem amb un sector en concret d’un dels mercats més coneguts al
nostre país, l’IBEX 35.
Descripció
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Josep Vives i Santa-Eulàlia i José Bonifacio Sáez Madrid
Matèries (anglès)
Citació
Citació
VILLALONGA SUÑER, Miquel. El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia. [consulta: 25 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/184672]