Fitxers

TFG_Cebollero_Capdevila_Laia.pdf (1.78 MB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2026-06-09

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Cebollero Capdevila, Laia, 2026
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/231948

Valoració d'opcions mitjançant el mètode de Monte Carlo

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

[eng] This thesis presents the Monte Carlo method as a general tool to approximate expectations arising in financial modelling. Within the Black-Scholes framework, we implement Monte Carlo pricing for a European call and for Asian calls with both discrete and continuous monitoring on the Euro Stoxx 50 index, the latter approximated through time discretization. The numerical study emphasizes error quantification through standard errors and confidence intervals, and discusses the impact of time discretization in the continuous-monitoring case. We also investigate variance reduction through antithetic variates. [cat] Aquest treball presenta el mètode de Monte Carlo com una eina general per aproximar esperances en modelització financera. En el marc de Black-Scholes, s’implementa el mètode de Monte Carlo en la valoració d’una opció call europea i d’opcions call asiàtiques amb monitoratge discret i continu sobre l’Euro Stoxx 50, aquest darrer aproximat numèricament mitjançant una discretització temporal. L’estudi numèric posa èmfasi en la quantificació de l’error mitjançant l’error estàndard i intervals de confiança, i analitza l’efecte de la discretització en el cas de monitoratge continu. Finalment, es considera l’ús de variables antitètiques com a tècnica de reducció de variància.

Descripció

Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Any: 2026, Tutor: Josep Vives i Santa Eulàlia

Recurs relacionat

Matèries

Mètode de Montecarlo, Estadística bayesiana, Presa de decisions (Estadística), Treballs de fi de grau

Matèries (anglès)

Monte Carlo method, Estadística bayesiana, Statistical decision, Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau)

Citació

CEBOLLERO CAPDEVILA, Laia. Valoració d'opcions mitjançant el mètode de Monte Carlo. [consulted: 10 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/231948

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre