Fitxers

memoria.pdf (647.33 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2013-06-21

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Marc Lagunas Merino, 2013
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/53246

Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Recurs relacionat

Matèries

Opcions (Finances), Treballs de fi de grau, Mercat financer

Matèries (anglès)

Options (Finance), Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

LAGUNAS MERINO, Marc. Valoració i cobertura d’opcions  financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de  l’anterior. [consulted: 9 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/53246

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre