Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Files

memoria.pdf (647.33 KB)

Document type

Bachelor thesis

Publication date

2013-06-21

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Marc Lagunas Merino, 2013
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/53246

Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Description

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Subject

Opcions (Finances), Treballs de fi de grau, Mercat financer

Subject (English)

Options (Finance), Bachelor's theses

Citation

Collections

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citation

LAGUNAS MERINO, Marc. Valoració i cobertura d’opcions  financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de  l’anterior. [consulted: 12 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/53246

Export metadata

JSON - METS

Share record