Valoració i cobertura d’opcions  financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de  l’anterior

dc.contributor.advisor	Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
dc.contributor.author	Lagunas Merino, Marc
dc.date.accessioned	2014-04-04T08:44:47Z
dc.date.available	2014-04-04T08:44:47Z
dc.date.issued	2013-06-21
dc.description	Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia	ca
dc.format.extent	64 p.
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/2445/53246
dc.language.iso	cat	ca
dc.rights	cc-by-nc-nd (c) Marc Lagunas Merino, 2013
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	ca
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
dc.source	Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques
dc.subject.classification	Opcions (Finances)
dc.subject.classification	Treballs de fi de grau
dc.subject.classification	Mercat financer	ca
dc.subject.other	Options (Finance)
dc.subject.other	Bachelor's theses
dc.title	Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior	ca
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	ca

Fitxers

Mostrant 1 - 1 de 1